マルチンゲールの停止定理

カテゴリ: 確率過程 問題 8/10 レベル: 2

問題:

標準ブラウン運動$B(t)$に対して、初通過時刻$T_a = \inf\{t \geq 0: B(t) = a\}$($a > 0$)を考える。$E[T_a]$の値はどれか。

選択肢:

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