AR(2)モデルの分散推定

問題:

AR(2)モデル $X_t = 0.5X_{t-1} + 0.3X_{t-2} + \varepsilon_t$ において、$\varepsilon_t \sim WN(0, 4)$ とする。このモデルの無条件分散 $\text{Var}(X_t)$ を求めよ。