スペクトル解析

カテゴリ: 時系列解析 問題 9/10 レベル: 3

問題:

時系列のスペクトル密度関数について、正しい記述はどれか。 **参考情報:** 定常時系列 $\{X_t\}$ の自己共分散関数を $\gamma(h) = \text{Cov}(X_t, X_{t+h})$ とし、この関数が絶対収束可能:$\sum_{h=-\infty}^{\infty} |\gamma(h)| < \infty$ であるとする。

選択肢:

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