AR(1)過程の自己共分散

カテゴリ: 時系列解析 問題 10/10 レベル: 2

問題:

AR(1)過程 $X_t = 0.6X_{t-1} + \varepsilon_t$ において、$\varepsilon_t \sim WN(0, 9)$ とする。この過程のラグ2での自己共分散 $\gamma(2)$ を求めよ。

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