回帰分析編

単回帰分析、回帰係数の推定と検定、予測と信頼区間、実験計画の基礎に関する問題

多重共線性レベル2

多重回帰分析における多重共線性の問題について、最も正しい記述はどれか。

解説

解答と解説を表示

多重共線性は、複数の説明変数間に強い線形関係がある状態です。

各選択肢

誤り。応答変数と説明変数の相関ではなく、説明変数どうしの関係が問題です。
正しい。相関の正負ではなく、説明変数間の線形関係の強さが重要です。2変数間の強い相関だけでなく、ある説明変数が他の複数変数の線形結合に近い場合も含みます。
誤り。係数推定は不安定になります。予測への影響が限定的な場合はありますが、外挿や新しいデータの分布によっては予測精度も悪化するため、「常に影響しない」とは言えません。
誤り。検出にはVIF、説明変数の相関行列、条件数などを使います。
誤り。標本数を増やすだけでは、説明変数間の構造的な線形関係は解消しません。

したがって、最も適切なのは選択肢2です。

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