モデル選択・評価

この問題では、複数の情報量規準の比較と、それぞれがサンプルサイズの変化に対してどのような挙動を示すかについて理解を深めます。実践的なモデル選択では、目的に応じて適切な規準を選択しましょう。

主要な情報量規準の定義

Step 1: 各規準の数学的定義

AIC（赤池情報量規準）：

BIC（ベイズ情報量規準）：

HQIC（ハナン・クイン情報量規準）：

ここで：

• $L$：最大尤度
• $k$：パラメータ数
• $n$：サンプルサイズ

Step 2: サンプルサイズ効果の定量的分析

サンプルサイズ $n$ が大きくなるときのペナルティの増加率を比較してみましょう：

増加の速度比較：

• AIC：$2k$ （定数、増加しない）
• HQIC：$2k \\ln \\ln n$ （対数の対数で増加）
• BIC：$k \\ln n$ （対数で増加）

$\\ln \\ln n < \\ln n$ が常に成り立つため、BIC > HQIC > AIC の順でペナルティが強くなります。

Step 3: 具体的な数値例による比較

パラメータ数 $k = 3$ として、様々なサンプルサイズでのペナルティを計算：

この表から、サンプルサイズが増加するにつれて、BICが最も強いペナルティを課し、HQICが中間、AICが最も弱いペナルティであることがわかります。

理論的背景と選択指針

Step 4: 各規準の理論的目的

AIC：予測性能の最大化

• 目的：カルバック・ライブラー情報量の最小化
• 特徴：未知データへの予測精度を重視
• 適用場面：予測モデリング、機械学習

BIC：真のモデルの特定

• 目的：ベイズファクターの近似による真のモデル選択
• 特徴：強い一致性（真のモデルが候補にあれば選択）
• 適用場面：因果推論、理論検証

HQIC：バランス重視

• 目的：AICとBICの中間的性質
• 特徴：効率的一致性と強一致性の両立
• 適用場面：時系列解析、構造同定

Step 5: 実践的な使い分けガイドライン

時系列解析における特別な考慮

Step 6: 時系列モデル選択での応用

時系列データでは、特にHQICが役割を果たします：

ARMA(p,q)モデル選択例：

• AIC：より高次のモデルを選択する傾向（過学習リスク）
• BIC：より低次のモデルを選択する傾向（過小特定リスク）
• HQIC：適切なバランスでモデル次数を決定

実証研究での知見：

• 小標本では AIC が優秀
• 大標本では BIC が安定
• HQIC は全体的に安定した性能

複数規準を用いた総合判断

Step 7: 実践的アプローチ

マルチクライテリア法：

1. 全規準計算：AIC、BIC、HQICを同時計算
2. 一致性確認：3つが同じモデルを選択するか確認
3. 不一致時の判断：目的と文脈に応じて最終決定
4. 妥当性検証：交差検証などで性能確認

実践的な提言：
現代の統計解析では、単一の情報量規準に依存するのではなく、複数の規準を並行して使用し、結果の一致性を確認することが推奨されます。また、情報量規準の結果は最終的な意思決定の一要素として位置づけ、専門知識や交差検証結果も総合的に考慮しましょう。特に実用的な予測が目的の場合はAIC、理論的な構造解明が目的の場合はBIC、その中間を求める場合はHQICが適している場合が多いです。