料率設計と商品審査
- リスク推定: 死亡・罹患・解約率を代理店別や年代別に調整し、料率の裏付けを作る。
- 販売現場との着地づくり: 営業が求める割引や特約の条件をエクセルモデルで再計算し、赤字ラインを見極めながら合意形成。
- 規制チェック: 金融庁の審査観点やAML要件に照らし、商品ドキュメントと数理書類を整備する。
アクチュアリー / 保険数理スペシャリスト
確率と統計で保険ビジネスを設計する専門家
早朝の責任準備金会議、夕方の新商品審査、夜はIFRS17レポートのチェック――アクチュアリーの日常をリアルに描き、どこで数理が活きるのか整理しました。
役割概要
アクチュアリーは、保険・年金商品のリスクと収益を数理的に評価し、経営判断と規制対応を支える専門家です。商品設計、価格付け、責任準備金、ALM、IFRS17レポートなど数理が介在する全てのプロセスを横断します。
トレンドや規制を踏まえてモデルを更新し、経営陣・監督当局・監査法人へ説明責任を果たすことがミッションです。
主な業務領域
責任準備金と資本マネジメント
- IFRS17/US GAAP対応: CSM・リスク調整の計算根拠を監査法人と突き合わせ、差異を解消。
- ストレステスト: 金利ショックやパンデミック等のシナリオで資本余力を算出し、経営会議へ報告。
- ALM・再保険戦略: 投資部門や再保険会社とキャッシュフローをすり合わせ、資本効率と保障水準のバランスを取る。
モデル運用と社内調整
- モデルガバナンス: 改定の証跡やレビュー体制を整え、モデルリスク委員会で承認を得る。
- 業務自動化: VBA・Python・SASで帳票作成やデータチェックを自動化し、紙とExcel頼みの作業を減らす。
- 関係者調整: 経営層・営業・監督当局に数理判断の意図と限界を噛み砕いて伝え、期待値をコントロールする。
代表的なプロジェクト
楽天生命保険株式会社 AIによる入院リスク予測モデルの開発と引受査定への活用
過去の契約者データや健康診断結果などを基に、AIを用いて将来の入院リスクを予測するモデルを開発。保険の引受査定業務に活用し、審査の自動化、迅速化、精度向上を実現した。
三井住友海上火災保険株式会社 AIによる自動車ローンスコアリングサービスの実装
自動車ローン申込者の信用リスクをAIでスコアリングするサービスを開発。従来の審査モデルに加え、多様なデータを活用することで、より精緻なリスク評価と迅速な与信判断を可能にした。
アクセンチュア 健康増進型保険のデータ活用ロードマップ策定支援
ウェアラブルやアプリで取得した生活習慣データを引受・料率に反映させるため、収集体制、個人情報管理、リワード設計を一つのロードマップとして可視化。伝統的な保険会社に「健康行動に応じて保険料とインセンティブを連動させる」商品の実現ステップを提示しました。
スキル&マインドの3層マップ
テクニカル
- アクチュアリー数理×実務計算: 確率過程や生命表の理論を、Excel・SAS・Pythonで実務レベルの計算フローに落とし込む。
- 会計・規制実装力: IFRS17、US GAAP、ソルベンシー規制の算定ルールを理解し、監査調整に耐えるモデルを組む。
- 自動化リテラシー: VBAやRPAで帳票更新を自動化し、数万人分の契約チェックを夜間バッチに任せる工夫をする。
ビジネス理解
- 保険経営の言語: EV/MCEV、ソルベンシーマージン、収益性指標を経営陣の意思決定に翻訳する。
- ルールメイキング感度: 監督当局の通達や業界団体の動向をキャッチし、自社のモデルや商品に素早く反映する。
- 顧客価値との両立: 商品部と議論し、保障ニーズと収益性のトレードオフを数字で示す。
コラボレーション
- 根回し・調整力: 旧来の企業文化も踏まえつつ、営業・契約管理・監査の利害を束ねる。
- 説明責任: 経営層や監督当局に対し、モデルの前提・限界・リスクを噛み砕いて伝える。
- 学習コミットメント: 試験勉強と業務を両立する体力と計画性をチームで共有し、互いにフォローする。
キャリアの伸び方
スペシャリストパス: チーフアクチュアリーや数理部長としてIFRS17や内部モデルの最終責任者を担い、監督当局との対話で会社の信用を背負います。
マネジメントパス: CFO補佐やCRO、リスク管理統括に進み、資本政策・M&A・商品戦略を横断する経営ポジションへ広がります。
越境パス: 再保険会社、グローバルファーム、監査法人、InsurTechなどに転じ、数理知見を武器にデータ活用や新商品開発をプロデュースする道も一般的です。
キャリアに関するあれこれ
- Q: 仕事と資格試験の両立、実際どうしていますか？
- 一次〜二次を通過するまで平均で8年前後かかると言われ、繁忙期でも平日夜・週末を勉強に投下します。チーム内で試験休暇や代行体制を共有し、落ちた時のフォローも含めた「持久戦」の覚悟が必須です。
- Q: 数理以外で意外と大変なことは？
- 旧来の企業文化や営業部門との調整が避けられません。「この特約は売りたいけどリスクは？」のすり合わせや、根回し・社内会議での説明が業務時間の多くを占めることも。コミュ力と交渉力が想像以上に求められます。
- Q: モデル開発より地味な作業が多いって本当？
- 帳票作成やデータチェックなど、紙・Excel中心の単純作業がまだ多いです。手数料計算を手作業で確認する日もあります。だからこそ、自動化の仕組みを作れればチームから感謝されるし、評価にもつながります。